Экономисты Университета ВШЭ проанализировали данные, полученные от 240 банков, которые в совокупности составляют 91% от общего объема банковских активов в России. Они были направлены на выявление факторов, объясняющих, почему доходность активов (ROA) для некоторых банков отстала от оптимального уровня.

«Подозреваемые» включали владение банками, а также показатели, характеризующие структуру активов и пассивов и профили рисков кредитных портфелей. Исследователи проанализировали долю депозитов домашних хозяйств в общей сумме депозитов, долю кредитов домашних хозяйств в кредитном портфеле банков и долю резервов на покрытие убытков по кредитам в общей сумме кредитов. Эти конкретные показатели могут характеризовать направленность банка и уровень кредитного риска.

Эффективность прибыли банка демонстрирует, как он управляет своей прибылью. Таким образом, в банковских услугах может проявиться неэффективность, которая может быть слишком дорогой или непопулярной среди клиентов банка.

«Для моделирования функции прибыли мы опирались на три фактора: труд, капитал и депозиты. Мы полагали, что для банков депозиты являются основным ресурсом », — объяснила Вероника Белоусова, один из авторов исследования, добавив:« Функция прибыли включала стоимость этих ресурсов (стоимость рабочей силы = личные расходы / общие активы банка; стоимость капитала). = операционные расходы / основные средства; стоимость депозитов = проценты, выплачиваемые по депозитам / объем депозитов). Также кредиты и ценные бумаги были исследованы как банковские продукты. ROA была зависимой переменной в отношении этой функции ».

В дополнение к этим показателям исследователи рассмотрели несколько дополнительных факторов, таких как курсы валют, достаточность капитала банков (в качестве буфера риска), их местоположение и специализация, а также размер их филиальных сетей.

Функция прибыли была смоделирована для разных периодов времени, принимая во внимание кризисы, с которыми столкнулась российская экономика: кризис ликвидности 2004 года, экономический кризис 2008-2010 годов и геополитический кризис, который начался весной 2014 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Enter Captcha Here : *

Reload Image